Onnistutaan yhdessä

ALM Partnersin tasehallinnan palvelut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja liiketoiminnan kehitykseen, korkoriskiaseman ja korkokatteen optimoimiseen sekä kokonaisvaltaiseen taseen riskien hallintaan. Tarjoamme monipuolista finanssitoimijoiden riskienhallinnan osaamista, mallinnusta ja palveluita. Palveluitamme ovat korkoriskien hallinta, likviditeetti- ja rahoitusaseman hallinta, luottoriskien sekä vakavaraisuus- ja pääoman riittävyyden hallinta, sekä IFRS 9:n mukaiset odotettujen luottotappioiden (ECL) laskenta ja suojauslaskennan tehokkuustestauksen ratkaisut. Voit lukea palveluistamme tarkemmin alta.

Korkoriskien hallinta

Korkoriskien hallinnassa mallinnetaan toimijan korkosidonnainen liiketoiminta, sen tuottamat korkotuotot ja -kulut, sekä edelleen korkokate ja korkosidonnaisten erien markkina-arvostukset. Taseen tuottaman korkokatteen ja korkosidonnaisen liiketoiminnan markkina-arvon muutoksia tarkastellaan erilaisissa korkoskenaarioissa sekä liiketoiminta- ja asiakaskäyttäytymisolosuhteissa. Mallinnukseen ja raportointiin pohjautuen arvioidaan nykyinen ja tavoiteltu optimaalinen riski-tuottoasema. Korkoriskiasemaan voidaan vaikuttaa muun muassa korkosuojauksin, sijoitusten rakennetta muuttamalla tai toimijan omin tuotemuutoksin.

Korkoriskien hallinnassa täytämme European Banking Authority (EBA):n laajimmat pankeille asetetut vaateet korkoriskienhallinnalle /IRRBB. Mallinnukseen ja raportointiin liittyvät vaateet riippuvat pankin koosta, ja palvelumme ja tuottamamme mallinnukset ovat skaalattavissa pankin kokoluokan mukaisten vaateiden ja yhdessä tunnistettujen liiketoimintahyötyjä tuovien mallinnusominaisuuksien perusteella. Yhtä lailla olemme erityisasiantuntijoita kaupankäyntisalkun korko- ja muiden riskien mallinnuksessa sekä hinnoittelussa, auttaen asiakkaitamme täyttämään FRTB-vaateet.

Me ALM Partnersilla mallinnamme ja analysoimme korkokatteen kehitystä ja siihen liittyvää korkoriskiä. Autamme finanssilaitoksia vastaamaan kaikkiin korkoriskiin liittyviin kysymyksiin, kuten siihen mikä on todennäköinen korkokate seuraavina kalenterivuosina erilaisissa markkinaolosuhteissa, sekä miten ja millä toimenpiteillä korkokatetta, korkoriskiasemaa ja näiden ennustettavuutta voidaan parantaa entisestään.

Likviditeettihallintapalvelut

Tarjoamme likviditeetti- ja rahoitusrakenteen mallinnus-, raportointi- ja asiantuntijapalveluita. Likviditeettimallinnuksen ja -raportoinnin avulla voidaan seurata nykytaseen sisään- ja ulosvirtauksia, mukaan lukien rahavirtojen käyttäytyminen erilaisissa korko- ja asiakaskäyttäytymistilanteissa. Mallinnus voidaan toteuttaa sekä nykytaseen mukaisesti, että sisältäen myös suunnitellun uuden liiketoiminnan sisään- ja ulosvirtausennusteet, esimerkiksi uudet myönnettävät luotot lyhennysohjelmineen.

Likviditeettipalvelut tuovat rahavirtoihin sekä rahoitusrakenteeseen ennustettavuutta. Samalla taataan suunniteltu maksuvalmiustaso, sekä likviditeetti- ja rahoitusrakenteeseen liittyvien viranomaisvaateiden täyttyminen. Likviditeettipuskurin optimoinnissa likviditeettireservien taso pyritään optimoimaan toivotulle tasolle ja tämän ylittävät varat pyritään ohjaamaan tuottavaan liiketoimintakäyttöön.

Palveluihimme kuuluu yksittäisten luottojen ja talletusten likviditeettimallinnus ja -laskenta. Toteutamme myös likviditeetti- ja rahoitusstrategioita sekä toteutamme yhteistyössä pankkien kanssa sisäisiä likviditeettihallintaprosesseja (ILAAP) raportointeineen. Tuotamme myös pankkien likviditeettialueen viranomaisraportointia (LCR, NSFR, ALMM).

Luottoriskien mallintaminen ja pääoman riittävyys

Osana tase- ja pääomanhallinnan palveluita tarjoamme tukea luottoriskien mallintamiseen ja toteutamme ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita ja työkaluja vakavaraisuuden hallintaan ja pääomasuunnitteluun (ICAAP), sekä stressitestausta pääoman riittävyyden arvioinnin tueksi.

IFRS 9-mallinnusratkaisut

Tarjoamme asiakkaillemme IFRS 9 -mallinnusratkaisuja. Tarjoamme tukea IFRS 9:n käyttöönottoon ja luottotappiovaraukset huomioivan tasehallinnan toteuttamiseen. Palveluihimme kuuluu muun muassa odotettujen luottotappioiden mallinnus (ECL). Teemme niin ECL-mallinnusta, kuukausittaista laskentaa kuin myös jatkuvaa ECL-mallin kehitystä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Osana IFRS 9- ratkaisuja tarjoamme myös suojauslaskentaa. Teemme suojauslaskentamallinnusta, kuukausittaista laskentaa sekä suojauslaskentamallin jatkuva kehitystä.

ALM Partners tarjoaa innovatiivista ja nykyaikaista data-analytiikan ja tietokantojen osaamista. Palveluihimme kuuluvat niin mallinnettu tietovarastointi, datan visualisointi ja laadunvarmistus kuin joustava liiketoiminta- ja riskiraportointikin. Lisäksi panostamme jatkuvasti kehittyvään tekoälyyn (AI) ja koneoppimiseen asiakkaidemme arjen helpottamiseksi.

Yhdistelemälle palveluitamme pystymme räätälöimään yksilöllisiä ratkaisuja. Käytämme moderneja työkaluja ja tunnemme erilaiset pankkijärjestelmät. Olemme helppo ja luotettava kumppani asiakkaidemme järjestelmien vaihdossa ja konsulttimme toimivat arkkitehdin, kehittäjän ja projektipäällikön roolissa asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Mallinnettu tietovarastointi

Datan määrä lisääntyy jatkuvasti, mutta tiedon käyttäminen liiketoiminnan tukena voi olla haasteellista. Tärkeintä on kyetä löytämään liiketoiminnalle olennainen tieto ja saada se helposti ymmärrettävään muotoon. Meillä on runsaasti kokemusta pankkien tietovarastoinnista ja sen kehityksestä, ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään tiedon liiketoiminnan kehittämisessä. Mallinnettu tietovarastointi tukee liiketoimintaa ja tiedolla johtamista. Tietovarastoinnin avulla eri tietojärjestelmien tiedot voidaan koota yhteen tietokantaan, puhdistaa ja jalostaa muiden sovelluksien tietolähteeksi.  Tarjoamme ratkaisuja, jotka sisältävät datamallinnuksen ja järjestelmän implementoinnin.

Datan laadunvarmistus

Laadunvarmistuksella pyritään mittaamaan sekä kehittämään datan laatua, ja usein laadunvarmistuksesta käytetty termi on testaus. Me autamme asiakkaitamme kaikissa laadunvarmistuksen vaiheissa: optimoimme asiakkaan testausprosessin ja luomme toimivia ratkaisuja laadunvarmistamisen ylläpitoon. Kun laadunvarmistus toteutetaan oikein ja nykyaikaisin menetelmin, voidaan alentaa järjestelmien kehityskustannuksia huomattavasta, saada järjestelmät käyttöön nopeammin sekä ratkaista datan laadulliset ongelmat heti niiden ilmetessä. 

Laatu ja mitattavuus ovat liiketoiminnan päätöksien perusta ja päätöksenteon on pohjauduttava yrityksen strategisiin liiketoimintatavoitteisiin. ALM Partnersin datan laadunvarmistuspalvelut helpottavat päätöksien suunnittelua ja liiketoiminnan strategian kehittämistä. Palveluihimme kuuluu kehittämämme Difference Engine, joka täsmäyttää dataa automaattisesti ja vertailee sitä järjestelmien välillä sekä Robot Framework, joka helpottaa kehitysprojekteja automaattisen testauksen avulla. 

Liiketoiminta- ja riskiraportointi

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä ja etsimään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Ennustettavuus on tärkeä osa liiketoimintaa ja tulevaisuuden skenaarioita voidaan hahmottaa hyödyntämällä tilastotieteellisiä menetelmiä. Riskienhallinnan puolesta on tärkeää tunnistaa keskeiset vaikuttavat tekijät, jotta esimerkiksi luotto- ja likviditeettiriskit saadaan minimoitua tai optimoitua. Analytiikka ja raportointi ohjaavat parempaan päätöksentekoon sekä auttavat tunnistamaan riskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autamme asiakkaitamme datan visualisoinnissa ja analysoinnissa sekä siirtämään analysoidut tulokset osaksi liiketoimintaa, jolloin voidaan suunnitella tehokkaampaa resurssien kohdennusta ja myyntiprosesseja sekä tarjota entistäkin parempaa asiakaspalvelua. 

Koneoppiminen ja ennustava analytiikka

Panostamme jatkuvasti tulevaisuuden teknologioiden opetteluun ja käyttöönottoon. Hyödynnämme tarvittaessa analytiikkaratkaisuissamme koneoppimisalgoritmeja, joilla voimme parantaa datan tulkittavuutta ja luoda ennusteita perustuen asiakkaiden käyttäytymiseen. Koneoppiminen, tekoäly ja ennustava analytiikka ovat usein synonyymejä keskenään – nämä kaikki ovat kuitenkin kytkettävissä data-analytiikkaan. 

Sekä tekoäly että koneoppiminen voivat tehostaa useita prosesseja huomattavasti, tarjota uutta tietoa ja lisätä ennustettavuutta. Tarjoamme tukea esimerkiksi asiakaskäyttäytymismallien rakentamiseen, joiden avulla voidaan ennakoida maksuhäiriöitä sekä asiakkaan kannattavuusluokan muutoksia, sekä löytää uusia asiakkaita ja markkinarakoja.

Open Banking

Maksupalveludirektiivi PSD2:n voimaantulon myötä pankkien on annettava ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsy pankin asiakkaiden tilitietoihin asiakkaan suostumuksella. Open Banking tuo asiakkaille mahdollisuuksia tarkastella omaa varallisuustilannettaan kootusti eri pankeista, ja pankeille mahdollisuuden tarjota mm. tapaa käsitellä asiakkaan transaktiodatan koneellisesti, säästäen aikaa ja vaivaa sekä asiakkaalta että pankilta. Palveluihimme Open Bankingin osalta kuuluvat tietojen haku pankkien tarjoamista rajapinnoista ja sen kokoaminen tietovarastoihin, transaktioiden luokittelu, sekä automaattisen luottopäätöstyökalun implementointi hyödyntäen pankkien tarjoamia avoimia rajapintoja.