ALM Partnersin tasehallinnan palvelut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja liiketoiminnan kehitykseen, korkoriskiaseman ja korkokatteen optimoimiseen sekä kokonaisvaltaiseen taseen riskien hallintaan. Tarjoamme monipuolista finanssitoimijoiden riskienhallinnan osaamista, mallinnusta ja palveluita. Palveluitamme ovat korkoriskien hallinta, likviditeetti- ja rahoitusaseman hallinta, luottoriskien sekä vakavaraisuus- ja pääoman riittävyyden hallinta, sekä IFRS 9:n mukaiset odotettujen luottotappioiden (ECL) laskenta ja suojauslaskennan tehokkuustestauksen ratkaisut. Voit lukea palveluistamme tarkemmin alta.
Korkoriskien hallinta
Korkoriskien hallinnassa mallinnetaan toimijan korkosidonnainen liiketoiminta, sen tuottamat korkotuotot ja -kulut, sekä edelleen korkokate ja korkosidonnaisten erien markkina-arvostukset. Taseen tuottaman korkokatteen ja korkosidonnaisen liiketoiminnan markkina-arvon muutoksia tarkastellaan erilaisissa korkoskenaarioissa sekä liiketoiminta- ja asiakaskäyttäytymisolosuhteissa. Mallinnukseen ja raportointiin pohjautuen arvioidaan nykyinen ja tavoiteltu optimaalinen riski-tuottoasema. Korkoriskiasemaan voidaan vaikuttaa muun muassa korkosuojauksin, sijoitusten rakennetta muuttamalla tai toimijan omin tuotemuutoksin.
Korkoriskien hallinnassa täytämme European Banking Authority (EBA):n laajimmat pankeille asetetut vaateet korkoriskienhallinnalle /IRRBB. Mallinnukseen ja raportointiin liittyvät vaateet riippuvat pankin koosta, ja palvelumme ja tuottamamme mallinnukset ovat skaalattavissa pankin kokoluokan mukaisten vaateiden ja yhdessä tunnistettujen liiketoimintahyötyjä tuovien mallinnusominaisuuksien perusteella. Yhtä lailla olemme erityisasiantuntijoita kaupankäyntisalkun korko- ja muiden riskien mallinnuksessa sekä hinnoittelussa, auttaen asiakkaitamme täyttämään FRTB-vaateet.
Me ALM Partnersilla mallinnamme ja analysoimme korkokatteen kehitystä ja siihen liittyvää korkoriskiä. Autamme finanssilaitoksia vastaamaan kaikkiin korkoriskiin liittyviin kysymyksiin, kuten siihen mikä on todennäköinen korkokate seuraavina kalenterivuosina erilaisissa markkinaolosuhteissa, sekä miten ja millä toimenpiteillä korkokatetta, korkoriskiasemaa ja näiden ennustettavuutta voidaan parantaa entisestään.
Likviditeettihallintapalvelut
Tarjoamme likviditeetti- ja rahoitusrakenteen mallinnus-, raportointi- ja asiantuntijapalveluita. Likviditeettimallinnuksen ja -raportoinnin avulla voidaan seurata nykytaseen sisään- ja ulosvirtauksia, mukaan lukien rahavirtojen käyttäytyminen erilaisissa korko- ja asiakaskäyttäytymistilanteissa. Mallinnus voidaan toteuttaa sekä nykytaseen mukaisesti, että sisältäen myös suunnitellun uuden liiketoiminnan sisään- ja ulosvirtausennusteet, esimerkiksi uudet myönnettävät luotot lyhennysohjelmineen.
Likviditeettipalvelut tuovat rahavirtoihin sekä rahoitusrakenteeseen ennustettavuutta. Samalla taataan suunniteltu maksuvalmiustaso, sekä likviditeetti- ja rahoitusrakenteeseen liittyvien viranomaisvaateiden täyttyminen. Likviditeettipuskurin optimoinnissa likviditeettireservien taso pyritään optimoimaan toivotulle tasolle ja tämän ylittävät varat pyritään ohjaamaan tuottavaan liiketoimintakäyttöön.
Palveluihimme kuuluu yksittäisten luottojen ja talletusten likviditeettimallinnus ja -laskenta. Toteutamme myös likviditeetti- ja rahoitusstrategioita sekä toteutamme yhteistyössä pankkien kanssa sisäisiä likviditeettihallintaprosesseja (ILAAP) raportointeineen. Tuotamme myös pankkien likviditeettialueen viranomaisraportointia (LCR, NSFR, ALMM).
Luottoriskien mallintaminen ja pääoman riittävyys
Osana tase- ja pääomanhallinnan palveluita tarjoamme tukea luottoriskien mallintamiseen ja toteutamme ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita ja työkaluja vakavaraisuuden hallintaan ja pääomasuunnitteluun (ICAAP), sekä stressitestausta pääoman riittävyyden arvioinnin tueksi.
IFRS 9-mallinnusratkaisut
Tarjoamme asiakkaillemme IFRS 9 -mallinnusratkaisuja. Tarjoamme tukea IFRS 9:n käyttöönottoon ja luottotappiovaraukset huomioivan tasehallinnan toteuttamiseen. Palveluihimme kuuluu muun muassa odotettujen luottotappioiden mallinnus (ECL). Teemme niin ECL-mallinnusta, kuukausittaista laskentaa kuin myös jatkuvaa ECL-mallin kehitystä asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Osana IFRS 9- ratkaisuja tarjoamme myös suojauslaskentaa. Teemme suojauslaskentamallinnusta, kuukausittaista laskentaa sekä suojauslaskentamallin jatkuva kehitystä.